Econométrie dynamique. Modèles et applications
Francis Bismans, Olivier Damette
L'ouvrage couvre un large éventail de modèles relevant de l'économétrie dynamique. Sa première partie est consacrée à l'analyse des modèles canoniques linéaires, qu'ils soient stationnaires ou non. La deuxième partie du livre aborde ensuite rigoureusement les méthodes " phares " de l'économétrie dynamique. La dernière partie analyse les panels dynamiques non stationnaires et les modèles à variable dépendante qualitative. Un appendice regroupe les principaux résultats d'algèbre matricielle utilisés dans l'ouvrage. De nombreux exemples traités à partir du logiciel libre GRETL permettent d'illustrer et d'assimiler au mieux les principaux outils développés. Cet ouvrage s'adresse à des étudiants d'économie, de finance et de gestion à partir de la licence 3. Il peut également servir de support à des cours d'économétrie qu'il s'agisse des fondements ou des développements avancés - en séries temporelles et de panel - et de finance quantitative.
Par
Francis Bismans, Olivier Damette
Chez
Ellipses
17 Partages
Editeur
Genre
Econométrie, théorie des jeux
17
Partages
09/05/2023
375
pages
45,00
€
Extraits
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